短期投資の必殺技その2 MACD RSI ボリンジャーバンド

MACD RSI ボリンジャーバンドでトレンドを読む

 

前回は、ボリューム(出来高)と移動平均について解説しました。

今回は短期投資で使用できるテクニカル分析の必殺技、「MACD」「RSI」「ボリンジャーバンド」です。

※前回同様、ここでいいう短期投資とはデイトレでなく、数日間から数週間の期間を言います。

1. MACD トレンド転換を示す指標

MACDはテクニカル分析でとても重要な指標です。そんなに難しくなく、見方だけでも覚えればいいので、頑張って覚えましょう。

MACDは、指数関数移動平均(EMA)を使い算出します。一定期間の平均価格に、直近の価格を強く反映させる指標です。

難しいこと言ってますんで、そんなに細かいことはわからなくていいですし、使い方と見方がわかればいいと思いますが、一応説明します。

MACDは2つのラインから構成されています。

①MACDライン 短期EMAから長期EMAを引いた値。 短期EMA(12日)-長期EMA(24日) 

 

②シグナルライン MACDラインの9日間のEMA

この12日、24日、9日とかの日数は、設定で変えることもできますが、世界的に使っている基準の日数なので、あまり変えないほうがいいと思われます。上級者は変えてみてみるそうです。

以上の2本の線によって表されますが、簡単に見方だけわかればいいと思います。

図の下側のMACD領域の水色の線がMACDラインで、赤色の線がシグナルラインです。

上昇トレンド転換

左下の赤丸の部分は、MACDラインシグナルライン下から上に突き抜けています。トレンドが上昇する転換サインとして見ることが出来ます。

 

下降トレンド転換

逆に、もう一つの赤丸で、MACDラインシグナルライン上からに突き抜けています。トレンドが下降する転換サインとして見ることが出来ます。

より強いシグナル

MACDラインと、シグナルライン両方とも上昇方向で、MACDラインがシグナルラインの下から上に突き抜けた場合は特に強い上昇サインとなります。

またMACDラインシグナルライン両方とも下降方向で、MACDラインが、シグナルラインの上から下に突き抜けた場合は、特に強い下降サインとなります。

片方が違う方向の場合は弱いサインと考えられ、様子を見たほうがいいと思われます。




2. RSI 過大評価か過小評価か。トレンドの転換も見られる。

RSIは過大評価されているのか、過小評価されているのかを図る指標です。70を超えると過大評価、30を切ると過小評価されていると判断されます。

50が中央値で、過大評価も過小評価もされていないと判断します。また、RSIは先程のMACDと同じく、トレンドの転換点として判断できます。

50のラインを下から上へ突き抜けた場合、上昇トレンドに転換、上から下に突き抜けた場合に下降トレンドに転換したと判断されます。

図は、MACDとRSIを上下に並べて表示しています。赤丸のところが転換点となっています。

①の赤丸の部分ですが、RSIは50のラインを下から上に突き抜けています。そこから先のチャートを見ると価格が上昇し、逆に50のラインを上から下に突き抜けたところをみると、そこから先のチャートは下落しています。

RSIとMACDはトレンドの転換を示します。1つの指標に頼らず、複数の指標を見ることによって、先の予測がより信頼でき、精度が上がります。

3. ボリンジャーバンド 過大評価・過小評価かMACDと一緒に判断

ボリンジャーバンドはミドルバンド、アッパーバンド、ローバンドで構成されています。

①ミドルバンド

20日移動平均

②アッパーバンド

20日移動平均+20日標準偏差✕2

③ローバンド

20日移動平均-20日標準偏差✕2

で示され、一般的にはチャートがアッパーバンドの範囲の上を超えたら買われすぎているので売る。

チャートがローバンドの下の範囲を超えたら売られすぎているので買う。という判断を下します。

プラスアルファで、ボリンジャーバンドとMACDを組み合わせて判断するとより精度の高い予測をすることが可能です。

 

図の① ボリンジャーバンドがローバンドを突き抜けたがMACDはシグナルなし。

ボリンジャーバンドで見た場合、チャートがローバンドを突き抜けているので通常は買いの判断になりますが、MACDをみると、上昇トレンドのシグナルがでていません。結果として先を見ると、まだまだ下落トレンドが続いていました。この時点では買いの判断をしないことが正解でした。従って、ボリンジャーバンドだけでなく、MACDと合わせて判断する方が信頼できます。

図② ローバンドを突き抜けないが、MACDが上昇シグナル

MACDは買いの上昇シグナルが出ています。チャートはローバンドを突き抜けていないものの、ローバンド側に近いです。「MACDの買いシグナル」+「チャートはローバンドに近い位置」であり、両方の指標は「買い」の方向になるため、総合的に買いの判断になります。実際にここで買っていた場合、チャートは上昇トレンドになっており、利益を上げられていました。

図③  アッパーバンドを突き抜けないが、MACDが下降シグナル

図の②と同じ考え方で、「MACDの売りシグナル」+「チャートはアッパーバンドに近い位置」であり、両方の指標が「売り」の方向になるため、総合的に売りの判断になります。

ボリンジャーバンドはMACDのシグナルを基準と合わせて判断すると、トレンドの予測精度がアップします。




まとめ

これまで上げた指標は、テクニカル分析でとても重要になります。1つの指標だけでなく、複数の指標を使ってトレンドの転換サインを見つけ、波に乗って利益を挙げましょう。覚えておいて損はないと思います!

テクニカル分析復習

①ボリューム(出来高)

②移動平均

③MACD

④RSI

⑤ボリンジャーバンド

これらを複数使い、総合的に判断すれば、更に精度UP!

ただし、トレンドが予想通り行かないことはあると思いますので、「損切」ラインは決めておいて、予想通りに動かなかったら確実に素早く損切りしましょう。くれぐれも損切は遅れないように。

ルールを守らないと、致命的なダメージを受けます。これだけは肝に命じておきましょう。

 

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